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イニシャルレンジブレイクとは

イニシャルレンジブレイクとは
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日経225先物オプション奮闘日誌~理論編

一般的にシステムトレードはいくつかのテクニカル分析を用いていると思います。”ルール”を確立するという点で、システムトレードは優れた投資手法だといえます。ただ、システムトレードには”検証”という作業があるのですが、結局は過去の値動きでしか検証することはできません。相場は生き物なので日々変質しています。ですからどんな状況にも耐えることができるシステムをつくることはほぼ不可能だと考えています。私が昔行ったシステムトレードで”マーケットプロファイル”イニシャルレンジブレイクとは の”イニシャルレンジ(IR)ブレーク”というのがあります。IRとは寄りから10時までの値幅で、このレンジを越えたら仕掛けるというトレード手法です。例えば日経225先物が1日200円ぐらい動いていて、IRが約100円だったので、毎日10ティックぐらいは取れるなーと考えていても、それからどんどん値幅は縮小、損切りの日々が続き、結局そのトレード手法が通じなくなったことがありました。。つまり、相場はボラティリティが大きく、順張りが有効な時と、ボラティリティが小さく、逆張りが有効な時があり、どちらでも勝てる手法はないのです。結局、システムトレードでもマネーマネジメントが大事で、勝っているときは投資金額を増やし、負けているときは投資金額を減らすなどシステム以外でもルールを決める必要があると思います。また、海外のヘッジファンドなどは市場分散をして、例えば異常な低ボラの日経225だけを運用するだけでなく、ボラの高い原油市場を組み合わせるなどして、リスクを軽減しているそうです。1つの市場で同枚数を取引するのではなく、マネーマネジメントや他市場も組み合わせるなど色々な手法を組み合わせることがシステムトレードでは必要だと考えています。( マネー革命 にでてくるシステム専門のヘッジファンドは世界40ヶ所!の取引所と取引しているそうです。多くの市場と取引できるのもシステムトレーダーの利点でしょう)

やんたさん、はじめまして。海賊225です。
トラックバックをいただきありがとうございました。
とても勉強になるブログを知ることができ大変うれしいです。
近時の値幅の小ささは私も気になっています。 イニシャルレンジブレイクとは
数年分のデータを見るとかなりアブノーマルな状況ですよね。
私も、今はブレイクでは取りにくい相場状況だとの認識で、
細かい値幅を設定して逆張りで取るスタイルにしていますが、
そのうち値幅が出るようになってきたら
逆張りエントリー+ブレイク狙いで利を伸ばせるようにしたいと
考えています。
どうぞ今後ともよろしくお付き合いください。

FX初心者トレード|MT4、EAでスキャルピング ブレイクアウト指標

<ブレイクアウト指標 ・・・ デイトレード向きらしい ・・・>
■ドンチャンレンジ・ブレイクアウト
これは1960年代ころ、リチャード・ドンチャンによって考案され、広められたレンジブレイクアウト手法で、今でも広く使われて日足分析に有効性が高いと言われています。伝説的トレーダー集団の「タートルズ」もドンチャンレンジ・ブレイクアウトを基本手段として使用していたことで有名です。
<売買のルール>
・過去a日間の高値抜けで新規買い。
・過去b日間の安値抜けで買いポジションを決済。(a > b)
・過去c日間の安値抜けで新規売り。
・過去d日間の高値抜けで売りポジションを決済。(c > d)
新規のa,cは40日、仕切りのb,dは20日とするのが一般的。

■イニシャルレンジ・ブレイクアウト
イニシャルレンジは、IRとも称され、主にマーケットプロファイル分析(※1)から生まれた発想で、当初「IR=開始1時間」のレンジとされていましたが、30分のIR使用する場合も増えているようです。
<売買のルール>
寄付きから1時間の間につけた価格レンジ(高値と安値の幅)をブレイクした方に(順張り)ついていきます。

■オープニングレンジブレイクアウト
短期売買の魔術師、ラリー・ウィリアムズ、シェルダン・ナイト、トビー・クレイベルが名を上げる礎となった究極の成功パターン。
この手法は、「始値 プラス 決めた変動幅」を上回った、または「始値 マイナス 決めた変動幅」を下回った際に、その方向にエントリーして順張りでついて行く手法です。
<売買のルール>
当日の始値より”決めた変動幅”分だけ動いた方向に順張りでついていきます。
“決めた変動幅”の設定は、
・レンジ(高値-安値、IRと同じになります)
・レンジの平均(3日間)
・真のレンジ(※2)の10%(TrueRange × 0.1)
・真のレンジ平均の10%(AverageTrueRange × 0.1)
・チャネルの50%(例:3日間の最高値と最安値の差 × 0.5)などを利用します。

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