投資部門別売買動向

2022 5/27

2021-11-6

株式 2022年05月31日投資部門別売買動向 12:35

投資部門別売買状況で海外投資家の動向をチェック

eワラント（カバードワラント）は、対象原資産である株式（上場投資信託等を含む）・株価指数、預託証券、通貨（リンク債）、コモディティ（リンク債）、暗号資産先物（リンク債）、暗号資産先物インデックスリンク債の価格変動、時間経過（一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する）や為替相場（対象原資産が国外のものの場合）など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります（ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります）。投資部門別売買動向ニアピン（カバードワラント）は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過（同日内を含む）など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。トラッカー（カバードワラント）は、対象原資産である株価指数、通貨（リンク債）、コモディティ（リンク債）、暗号資産先物（リンク債）、暗号資産先物インデックスリンク債の価格変動や為替相場（対象原資産が国外のものの場合）など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。投資部門別売買動向このため、投資元本の保証がなく、損失が生じるおそれがあります。トラッカーの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをします（ただし、レバレッジトラッカーは同方向または逆方向に増幅されたような値動きとなります）が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーの価格も影響を受けます。なお、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。
商号等/カイカ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2526号
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取引委託手数料は無料（0円）です。また、お客様の購入価格と売却価格には価格差（売買スプレッド）があります。トラッカーの購入価格には年率で計算された管理コストが予め含まれています。また、暗号資産先物インデックス（リンク債）を対象とするトラッカーでは、原資産価格に管理コストが織り込まれていきます、これは保有期間に応じて投資家が負担する間接的なコストとなります。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト（金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む）の予想に基づいて設定され、銘柄および購入時点によって異なる可能性があります。

【免責事項】1.「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。2.「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。3.「本件カバードワラント」は、乙の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「本件カバードワラント」の取引に関して、一切の責任を負わない。4.株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。5.株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。
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市場参加者とは？投資部門別売買動向の見方も解説

・外為法（「外国為替及び外国貿易法」）第6条第1項第6号に規定する「非居住者」。なお、日本企業の在外支店及び現地法人については「非居住者」となるため、「海外投資家」に含まれるが、下記ｂ.を除く外国企業の在日支店については「居住者」となるため、下記（5）「その他法人等」または(9)「その他金融機関」に含まれることとなる。また同様に、外国企業の日本の現地法人についても「居住者」となるため、それぞれの属する投資部門に分類されることとなる。
・東証非取引参加者である外国証券会社の在日支店。
引用元：日本取引所グループ

投資ファンド

投資ファンドとは、投資家から集めた資金を金融商品に投資し、得た収益を投資家に分配する投資主体です。

ここでいう投資ファンドは、 公募型の投資信託 を指しており、ベンチャーキャピタル（VC）や商品ファンドなどが該当します。

公募型投資信託	一般の投資家を対象に、金融商品やコモディティ等で運用
VC	IPO・売却を目的としたベンチャー企業で運用
バイアウトファンド	経営再建やMBOを目的とした企業や事業で運用
不良債権ファンド	不良債権の担保不動産の転売や再活用後の収益で運用
商品ファンド	金や原油などの商品で運用

政府系ファンド（オイルマネー）

政府系ファンドとは、 政府が出資者となって運用する投資主体 です。SWF（Sovereign Wealth Fund）とも呼ばれています。

【政府系ファンドの例】

原油国（中東、ロシア）が原油輸出によって得た資金を運用するケース
貿易黒字国（中国、シンガポール）が外貨で運用するケース
為替介入（トルコ）で運用するケース

ヘッジファンド

ヘッジファンドとは、特定の投資家から資金を募る私募によって、投資家の細かいニーズに対応した運用を行なっています。

先述した投資ファンドとは異なり一般の投資家から資金を募っていないため、情報開示の義務がなく、投資家保護規制も緩く、 柔軟な運用が可能なファンド です。

デイトレーダー

デイトレーダーとは、投資部門別売買動向 1日に何度も取引する個人投資家 を指します。

出所：invest Navi

投資部門別売買状況の見方

市場参加者の動向を知ることは投資においてとても重要 です。市場において誰がどんな取引を把握していないと流れを掴めないからです。

東京証券取引所が公表している 「投資部門別売買状況」 を確認することで、市場参加者の動向を掴むことができます。

出所：日本取引所グループ

自己計・委託計とは

出所：日本取引所グループ

委託内訳

出所：日本取引所グループ

海外投資家は先述のとおりです。ポイントは比率であり、 市場の70％弱を形成 していることが分かります。

法人内訳

出所：日本取引所グループ

金融機関内訳

出所：日本取引所グループ

ちなみに、金融機関のなかで信託銀行の売買金額が突出して多いのは、 GPIFなどの年金基金の取引を受託しているから です。

投資部門別売買状況でみる戦略

海外投資家の動向でトレンドを把握する

海外投資家の動向は、 日経平均を先回りする形で変動 でします。

出所：投資主体別チャート

個人投資家の動向で逆張り時を把握する

個人投資家の動向は、 海外投資家や日経平均とは逆の動き をします。つまり、逆張りの指標として活用できるのです。

出所：投資主体別チャート

ユーロ/円と調整する

海外投資家というと米国のウォール街を想像しますが、 日本株においてのメインプレイヤーは欧州の投資家 です。

出所：日本取引所グループ

しかも比率はかなり高く、海外投資家の7割超が欧州投資家です。日本市場の約70%を形成している海外投資家のうちの70%超なので、日本株市場の約50%（ 70%× 70%）は欧州投資家によって成り立っていると言えます。

【株式市場】日経平均は中盤の１１９円安を回復し小高い、上海の行動制限緩和による中国の産業活性化などに期待

株式 2022年05月31日 12:35

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フォーバル---KAGホールディングズの子会社化、商号変更を発表

独、再生可能エネ移行でガス使用ピークを30年ごろに＝経済相

［ベルリン１日ロイター］ - ドイツのハベック経済相は１日、再生可能燃料移行までのつなぎエネルギーとしてのガス使用のピークを２０３０年ごろに実現する必要があるとの見解を示した.

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［１日ロイター］ - 投資部門別売買動向株価指数算出のＦＴＳＥラッセルは１日のロンドン株取引終了後、今月２０日からの四半期銘柄入れ替えで、ＦＴＳＥ１００種指数から郵便ロイヤル・メールと放送局ＩＴ.

会話を豊かにしようとする。
集中し、主題から外れない。 論じられたトピックに関することだけを書きこむ。
敬意を示す。 否定的な意見も、前向きに相手を思いやった表現に言い換える。
句読点や大文字小文字などは、標準のライティングスタイルを使う。
注意: スパムやコメント内の宣伝のメッセージやリンクは省かれます。
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日本語での コメントのみ許されています。

投資部門別売買動向

日経平均株価	27,437.00	-20.89	-0.08%
日経225先物 (F)	27,435.0	-25.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,660.20	-25.70	-0.96%
NYダウ	32,813.23	-176.89	-0.54%
独DAX	14,340.47	-47.88	-0.33%
S&P/ASX 200	7,157.30	-76.70	-1.06%
米ドル指数	102.593	+0.064	+0.06%

金	1,848.15	-0.55	-0.03%
原油 WTI	112.98	-2.28	-1.98%
銀	21.812	-0.103	-0.47%
米国綿花2番	135.10	-1.06	-0.78%
排出権	86.42	+2.40	+2.86%
米国シカゴコーン	729.投資部門別売買動向 60	0.00	0.00%
米国コーヒー	239.65	+8.40	+3.63%

投資部門別売買動向

ドル/円	130.10	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,251.77	+4.55	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0652	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	138.60	+0.07	+0.05%
トルコリラ/円	7.9252	-0.0032	-0.04%
豪ドル/円	93.22	-0.11	-0.12%
ポンド/円	162.35	-0.12	-0.08%

大塚ホールディングス	4,312.0	-70.0	-1.60%
ソフトバンクグループ	5,292.0	-8.0	-0.15%
トヨタ自動車	2,189.0	-8.5	-0.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	740.9	-4.7	-0.63%
ブイ・テクノロジー	3,005.投資部門別売買動向 0	+19.0	+0.64%
東芝	5,911.0	+95.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	1,530.0	-16.0	-1.03%

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投資部門別売買動向

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2022.5.30 投資部門別売買動向マーケットレポート【米国株は短期的な反発のフェーズに】

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS（Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12