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IMM通貨先物ポジションの推移チャート

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短期投機筋の動きが分かるIMMポジションとは?おすすめ閲覧ツールもご紹介!

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経済指標

そもそもIMMポジションとは?

このCMEの一部門である国際通貨先物市場(IMM, International Monetary Market)では、ここでいう為替の先物のほかに、日経225など株価指数の先物取引も行われており、その取引量は世界最大規模を誇るほどのボリュームとなっています。

つまりIMMポジション(正式名称:シカゴIMM通貨先物ポジション)というのは、CMEの一部門「IMM」でどれくらい為替取引のボジション推移があるかを示すデータ のことです。

セントラル短資FXのシカゴIMM通貨先物ポジション推移

注目されている理由

しかし外国為替の値動きに大きな値動きを与えるのは、 ヘッジファンドや金融機関など為替のプロ(=投機筋)による短期的な売買であり、投機筋の取引が全体の80%ほど と言われています。

実需筋と投機筋のおおよその割合

実需筋と投機筋のおおよその割合

個人投資家と異なり、こういったヘッジファンドがレバレッジをかけて取引するには、一般に先物市場でトレードする形となりますが、ヘッジファンドがトレードする市場としては、実は世界中を探してもほぼCMEしか機能していません。
この CMEの市場参加者をシカゴ筋 といい、 シカゴ筋のポジション動向をIMMポジションで知れる こととなります。

  • シカゴ筋の動向はマーケット全体の縮図を表す。
  • シカゴ筋のポジションの偏りは、マーケット全体の偏り。

リアルタイムのデータではない点には注意!

IMMポジションは、IMMを統括するCFTC(米商品先物取引委員会, U.S. Commodity Futures Trading Commission)という政府組織から、週に一回公表されています。

各取引所が毎週火曜日の取引終了後にポジション枚数(建玉)を報告し、CFTCが集計して金曜日の16:30(夏時間は15:30)に公表する流れです。
日本時間だと翌土曜日、早朝5:30(夏時間は4:30) の公表 となります。

つまり 「週ごとのヘッジファンドの変化から、中〜長期にかけたマーケットの方向性を読み取る戦略」 を考えることができます。

IMMポジションの見方

まずCFTCトップページのサイドバーにある「Commitments of Traders」をクリックします。

CFTCのトップページでCommitments of Tradersをクリック

続いてページ中程にある「Chicago Mercantile Exchange」にある「Futures Only」の「Short Format」をクリックしてください。

「Chicago Mercantile Exchange」にある「Futures Only」の「Short Format」をクリック

CFTCのIMMポジション公表データ

CFTCのIMMポジション公表データ例

なお公式データにはありませんが、ロングとショートの差となるNet Noncommercial Position(通称:ネットポジション)も注目されています。

セントラル短資FXのゴIMM通貨先物ポジション推移にあるネットポジション

余談ですが、通貨ペアのところに「日本円/米ドル」と記載されていますよね。
これは通貨先物取引のルールにより、米ドルに対して各通貨が売買される仕組みによるものです。
通常のFXでは、米ドル/円は米ドルの売買を行いますが、 IMMポジションでいうところの日本円/米ドルは、日本円の売買を示すもの となります。

【完全版】FXの出来高を確認する方法!重要性や通貨ペアも解説!

FXの出来高

FXの出来高の重要性が分かったところで、次は出来高を確認しておくべき通貨ペアとは何なのかが気になりますよね。国際決済銀行(BIS)が2019年に発表している通貨ペア別シェアはUSD/EUR:24.0%、USD/JPY:13.2%、USD/GBP:9.6%、USD/AUD:5.4%です。

FXの出来高は時間帯によって変わる

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FXの出来高

シカゴ・マーカンタイル取引所(CME):通貨ペア別出来高

FXの出来高

シカゴ・マーカンタイル取引所(CME):IMM通貨先物ポジション

FXの出来高

CMEの一部門であるIMM(International Monetary Market=国際通貨先物市場)では、ヘッジファンドの投機筋が保有しているポジション数量を確認することができます。ヘッジファンドは個人トレーダーとは比較にならないほど莫大な資金を動かしており、そのポジション動向を知ることで相場の方向性を予測する参考にすることができます。正確には出来高ではありませんが、実際のトレードに役立つ情報です。

IMM通貨先物ポジションの最新情報はCFTC(Commodity Futures Trading Commission=米商品先物取引委員会)のサイトで確認できますが、すべて英語表記です。国内FX会社のセントラル短資FXの公式サイトで日本語表記でグラフ化したデータを見ることができます。

FXの出来高の代用として使える取引ツール

【OANDA】オープンオーダー・オープンポジション

オアンダ

オープンオーダーは指値/逆指値のポジション比率を表します。指値・逆指値のポジションなので、「このレートになれば買いを入れる」「このレートになれば売りを入れる」といった将来の値動きに対するトレーダーの対応を確認することが可能。

FXの出来高

オアンダが新しく始めた株価指数CFDでは、DOM(Depth of Market)と呼ばれる板情報を確認することが可能です。DOMはオアンダで取引しているトレーダーの価格帯毎の注文数量を表示する機能。

【外為オンライン】ディールスコープ

FXの出来高

FXの最新情報やセミナーに定評がある外為オンラインでもトレーダーの売り買いのポジション総額や人数推移が分かる「ディールスコープ」というツールが利用できます。ディールスコープでは、外為オンラインを利用しているトレーダーの売買ポジション数量と人数がグラフ化されています。

外為オンラインを利用しているトレーダーは大半が日本人であり、日本人投資家に特有なのが「逆張り」です。為替レートが上昇すれば、ディールスコープは下落するという逆相関の動きをすることが多いため、相場の動きを予測する1つの参考にすることができます。

【TradingView】出来高プロファイル指標

【TradingView】出来高プロファイル指標

全世界で3,000万人以上のトレーダー、投資家が利用している今、人気急上昇中のチャートツール「TradingView」。トレーディングビューでも出来高の代わりとして使えるテクニカル指標が搭載されています。

それが「出来高プロファイル指標」です。ここでいう出来高とはレートの更新頻度(ティック数)のことをいい、レートの更新頻度が多い=値動きが活発=出来高が多いと仮定して指標を表示しています。

ドル円を円ドルで見ると見えてくるもの

USDJPY0603

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IMM通貨先物ポジションとは?

FX相場の本質は「実需」が作り「仮需(=投機)」がそれを増幅させる

  • 「実需」…貿易・両替 →20%
  • 「仮需」…投機 →80%

為替相場を形成するのは「実需」ではなく「投機=仮需」です。実需によって生み出された相場を投機取引が増幅させているのがFX相場の本質です。つまり、投機筋(機関投資家やヘッジファンド)の動向を知ることで、ざっくりとした為替動向を捉えることが可能になります。そのための指標の一つとしてIMM通貨先物ポジションがあります。

IMM通貨先物ポジションで投機筋の動向を探る

CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)で取引されている金融商品の一つに「IMM通貨先物」があります。この「IMM通貨先物」の出来高や建玉の内訳を、毎週末公表しているのですが、それがIMM通貨先物ポジションと呼ばれるデータです。

CMEには世界中の投機筋と呼ばれる機関投資家や大手ヘッジファンドがこぞって参加していて、為替動向に一定の影響を与えているとされています。

IMM通貨先物ポジションはどこで見られる?

では実際のIMM通貨先物ポジションはどこでチェックできるのか?実は多くの国内証券会社が、そのデータを提供(更新)しています。例えば以下の画像は「松井証券」のものです。

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