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RSI(相対力指数)の見方

RSI(相対力指数)の見方

●図2 ソニー プレミアムユーザーは自由に移動平均線を設定可能

RSI(相対力指数)の見方

通貨ペア

新規注文は買いと売りのどれにしますか?

買いで新規注文… 買いで新規注文して売りで決済注文する(取引種別: 買い→売り)
売りで新規注文… 売りで新規注文して買いで決済注文する(取引種別: 売り→買い)
買いと売りの両方で新規注文(上級者向け)… 上記の両方とも通知する(※)
※ 受け取れるシグナルの数は多くなりますが、全く同じテクニカル指標のシグナルが重複して通知される可能性があります。

取引スタイルはどれに近いですか?
初心者の方は「長期取引(1ヶ月〜数ヶ月)が多い」を選択することをおすすめします。
この選択肢によって、使用する足種と過去のデータの期間が決定されます。
短くするほど、通知数は多くなります。

勝率
おすすめは70%です。ここで設定した%を下回るシグナルは通知されなくなります。
※あまりに低いと大量の通知が届くこととなりますのでご注意ください。


利用したいテクニカル指標
お好みでご調整ください。

「おまかせ(パフォーマンス上位)」を設定した場合
設定した条件に該当するシグナルを「指定した勝率以上」で絞り込み、その中から「累積損益が高い順」に上位3位以内のシグナルを通知します。なお、このランキングは、シグナル最適化が実施される度に更新されます。
特定のテクニカル指標のシグナルを受け取りたいという希望はないが、直近でパフォーマンスの高いシグナルは受け取りたいという時にご利用ください。

「選択する」を設定した場合
選択されたテクニカル指標が使用されているシグナルを全件通知します。ただし、勝率の設定はこの場合でも有効です。
特定のテクニカル指標のシグナルのみ受け取りたいという時にご利用ください。


通知件数の目安(緑文字部分)
現在の設定内容から、今後1ヶ月間の通知件数の目安が表示されます。
お好みでご調整ください。
※通知件数の目安が3,000件以上の場合、設定できませんのでご注意ください。

シグナルランキングについて

シグナルの詳細画面について

勝率・平均損益・取引種別について(シミュレーション結果)

勝率
期間中の売買で利益を上げられた割合です。

ポイント
勝率が高ければ期間損益(RSI(相対力指数)の見方 利益)も大きくなると思われがちですが、そうではありません。例えば、4回の決済で3回の利益、1回の損失が出たとします。勝率は75%ですが、3回の利益合計が10,000円、1回の損失が15,000円であれば、期間損益はマイナス5,000円となり、75%の勝率にもかかわらず損失が出ます。効率よく利益を上げられたかは、勝率とプロフィットファクターで判断した方が良いかもしれません。

平均損益
期間中の1回あたりの平均損益(pips)です。

取引種別
取引種別は以下を表しています。

買い → 売り… 買いで新規注文して売りで決済注文する
売り → 買い… RSI(相対力指数)の見方 売りで新規注文して買いで決済注文する

シグナルチャートシミュレーション

損益チャートの見方

売買シグナル用語集

シミュレーション結果

勝率(%)
期間中の売買で利益を上げられた割合

累積損益(円)

累積損益(pips)

平均損益(pips)

決済回数

総利益(pips)

平均利益(pips)

総損失(RSI(相対力指数)の見方 pips)

最大ドローダウン(pips)

プロフィットファクター

シャープレシオ

各種テクニカル指標

移動平均線
移動平均線とは、一定期間の価格の平均値をつないだ線のことです。トレンドや転換点などを分析するのに利用されます。
一般的には、移動平均線が上向きなら上昇トレンド、下向きなら下落トレンドと捉えることができます。
短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に抜けることを「ゴールデンクロス」、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下に抜けることを「デッドクロス」と言います。

一目均衡表
一目均衡表とは、「時間軸」に着目したテクニカル指標です。
一目均衡表は、相場は売り方と買い方の「均衡」が崩れた方向に大きく動き、一度方向性が決まれば、今後の相場も「一目瞭然」(いちもくりょうぜん)であるという考え方に基づいています。
「雲」と呼ばれる抵抗帯が特徴で、雲と価格の位置関係や雲の厚さなどで今後の相場を判断します。
日本人が考案したテクニカル指標で、海外でも「Ichimoku」として知られています。

ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドとは、移動平均線の上下に標準偏差を表示したもので、統計学的にこの中に収まる確率を利用したテクニカル指標です。
「移動平均線」とその標準偏差σ(シグマ)をチャートに重ねて描き、±2σの補助線内に約95%の確率で価格が収まることから、一般的には、現在値が−2σを下回った場合は買い、+2σを上回った場合は売りといった見方ができます。

パラボリック
パラボリックとは、英語で「放物線の」(parabolic)という意味で、チャートの上下に放物線(SAR)を表示したテクニカル指標です。
一般的には、価格がSARの上にある場合は上昇トレンド、価格がSARの下にある場合は下落トレンドを表し、SARと価格が交差するポイントが売買の転換点になるといった見方ができます。

エンベロープ
エンベロープとは、移動平均線から上下に一定に乖離した線を表示したテクニカル指標です。
価格が移動平均線から、どの程度離れているのかに注目し、上値や下値の目処を調べる際に使用します。
一般的には、価格が下側の線に近づいた時は買い、価格が上側の線に近づいた時は売りといった見方ができます。

高値安値移動平均線
高値安値移動平均線とは、「高値」や「安値」を用いて計算した移動平均線のことです。
ポジションの決済時に、高値移動平均線を抵抗線(レジスタンスライン)、安値移動平均線を支持線(サポートライン)として使用する事が多いです。
一般的には、価格が高値移動平均線を上に抜いた時は買い、価格が安値移動平均線を下に抜いた時は売りといった見方ができます。

RSI
RSIとは、英語で「Relative Strength Index」の略で「相対力指数」のことです。相場の過熱感を判断するのに利用されます。
数字は0%〜100%の間で推移します。
一般的には、70%以上で買われ過ぎ、30%以下で売られ過ぎといった見方ができます。

ストキャスティクス
ストキャスティクスとは、%Kラインと%Dラインという2本のラインを使用して、売られ過ぎ、買われ過ぎを判断するテクニカル指標です。
数字は0%〜100%の間で推移します。
一般的には、2本のラインが80%以上で買われ過ぎ、20%以下で売られ過ぎといった見方ができます。

スローストキャスティクス
スローストキャスティクスとは、ストキャスティクスと基本的な考え方は同じで、売られ過ぎ、買われ過ぎを判断するテクニカル指標です。
%Kラインを使わずに%Dと%SDを使用するのがスローストキャスティクスで、ストキャスティクスに比べて変化が緩やかで、ダマシを避けやすいという特徴があります。
数字は0%〜100%の間で推移します。
一般的には、2本のラインが80%以上で買われ過ぎ、20%以下で売られ過ぎといった見方ができます。

RCI
RCIとは、英語で「Rank Correlation Index」の略で「順位相関指数」のことです。
日付と価格それぞれに順位をつけて両者の相関関係により、値動きの強弱を判断します。
数字は−100~+100の間で推移します。
一般的には、+80%以上で買われ過ぎ、−80%以下で売られ過ぎといった見方ができます。

サイコロジカルライン
サイコロジカルラインとは、投資家の市場心理を統計的に表したもので、一定期間(一般的には直近12日間)の中で上昇した日数が何%になっているかに着目したテクニカル指標です。
数字は0~100%の間で推移します。
一般的には、75%以上で買われ過ぎ、25%以下で売られ過ぎといった見方ができます。

DMI
DMIとは、英語で「Directional Movement Index」の略で「方向性指数」のことです。
相場の強弱を探る指標で、上昇力を示す+DIと、下落力を示す−DIの2つで判断します。ADXも併用して用いられることが多いです。
一般的には、+DIが−DIを上回ると買い、+DIが−DIを下回ると売りといった見方ができます。

MACD
MACDとは、英語で「Moving Average Convergence Divergence」の略で「移動平均収束拡散法」のことです。
異なる2つの期間(一般的には12日間と26日間)の指数移動平均線(EMA)の差を表したMACDラインに、MACDの単純移動平均線(MA)のシグナルライン(一般的には9日間)を加えた2本のラインの交錯などで相場の先行きを判断します。
一般的には、MACDラインがシグナルラインを上に抜けると買い、MACDラインがシグナルラインを下に抜けると売りとされ、MACDライン・シグナルがゼロライン(ヒストグラムが0)を上に抜けると上昇トレンド継続、MACDライン・シグナルがゼロラインを下に抜けると下落トレンド継続といった見方ができます。

モメンタム
モメンタムとは、価格の変化幅を示すもので、値動きの勢いや反転の目安を示すテクニカル指標です。
現在の価格から過去の価格を差し引いて算出します。
一般的には、モメンタムがゼロラインを上に抜けると上昇トレンド、モメンタムがゼロラインを下に抜けると下落トレンドといった見方ができます。

ROC
ROCとは、英語で「Rate of Change」の略で「変化率」のことです。
現在の価格と過去の価格の変化率を表すテクニカル指標です。
一般的には、ROCが中心のライン(0や1)を上に抜けると上昇トレンド、ROCが中心のラインを下に抜けると売りといった見方ができます。

Williams %R
Williams %Rとは、ラリー・ウィリアムス氏が考案した「%R」と呼ばれるテクニカル指標です。
Williams %Rは、現在の価格が過去の一定期間の最高値と最安値の間のどの辺の水準かを示しています。
数字は0〜100%(または0%〜−100%)の間で遷移します。
一般的には、0%近いほど買われ過ぎ、100%(または−100%)に近いほど売られ過ぎといった見方ができます。

CCI
CCIとは、英語で「Commodity Channel Index」の略で「商品チャネル指数」のことです。
値動きの振幅に対して、現在の値がどの程度乖離しているかを指数化して算出されます。
一般的には、+100%を上回ると買われ過ぎ、−100%を下回ると売られ過ぎといった見方ができます。

直近高値安値
直近高値安値とは、直近の「高値」や「安値」のことです。
直近の「高値」や「安値」は、抵抗線(レジスタンスライン)や支持線(サポートライン)として認識されます。
一般的には、直近高値を上に抜くと一段高が期待でき、直近安値を下に抜くと一段安の可能性が高まるといった見方ができます。

カギ足
カギ足とは、時間の概念を排除した非時系列チャートのことです。
上昇時は上方へ、下落時は下方へ縦線を引くことで、値幅の騰落をひとつの線で表します。
一般的には、「肩」(上昇から下落に転じた時の横線)が段階的に切り上がっている時は上昇トレンド(肩上がり)、「腰」(下落から上昇に転じた時の横線)が段階的に切り下がっている時は下落トレンド(腰下がり)といった見方ができます。
日本に古くから伝わるチャートで、別名「値幅足」とも呼ばれます。

ポイント&フィギュア
ポイント&フィギュア(P&F)とは、時間の概念を排除した非時系列チャートのことです。
事前に定めた値幅以上の値動きがあった場合に、上昇を「×」、下落を「○」で記録し、パターン分析やトレンド分析などを行います。

新値足
新値足とは、時間の概念を排除した非時系列チャートのことです。
終値が高値を更新すると陽線、終値が安値を更新すると陰線で表します。
一般的には、陽線転換で買い、陰線転換で売りといった見方ができます。

【告知】 「200日など長期移動平均線」および「RSI」「RCI」一挙新搭載のお知らせ

なかでも、多くのユーザーから要望が寄せられていた「200日移動平均線」を追加したことにより、移動平均線を使った代表的なテクニカル手法である「グランビルの法則」を活用してチャートを分析いただくことも可能となります(図1)。※200日移動平均線につきましては、今春に予定している 次回の機能強化で株価チャートの表示期間拡大を予定 しており、200日線が表示される期間も長期化される計画ですので、ご期待ください。

【タイトル】

●図1 ソニー 日足チャートに「200日移動平均線」を追加

【タイトル】


●図2 ソニー プレミアムユーザーは自由に移動平均線を設定可能

●図3 移動平均線の追加・機能強化項目の一覧

日足 (旧)「5日 25日 75日」
【新】「5日 25日 75日」+「 25日 75日 200日 」
週足 (旧)「5週 13週 26週」
【新】「 9週 13週 26週」+「 13週 26週 52週 」
月足 (旧)「6カ月 12ヵ月 24ヵ月」
【新】「6カ月 12ヵ月 24ヵ月」+「 12ヵ月 24ヵ月 60ヵ月 RSI(相対力指数)の見方 」
年足 (旧)「3年 RSI(相対力指数)の見方 5年」
【新】「3年 5年 10年 」+「 5年 10年 20年 」
1分足 (旧)「5分 25分 75分」
【新】「5分 10分 30分 」+「 10分 30分 60分 」
5分足 (旧)「5本(25分) 25本(125分) 75本(375分)」
【新】「 30分 60分 120分 」「 60分 120分 240分 」
【プレミアム会員限定】自由に3本の移動平均線の期間を設定可能

【タイトル】

●図3 ソフトバンクグループ RSIチャート


【RSI 買いシグナル】
20~30%以下は売られすぎ(安値圏)
30%以下から反転し再び30%を上抜いたとき

【RSI 売りシグナル】
70~80%以上は買われすぎ(高値圏)
70%以上から反落し再び70%を下抜いたとき

【タイトル】


●図4 ソフトバンクグループ RCIチャート


【RCI 買いシグナル】
(1)マイナス100に接近した後に反転
(2)マイナス80以下の水準からマイナス80以上に浮上
(3)短期線と長期線のゴールデンクロス(短期線が長期線を下から上抜く)

【RCI 売りシグナル】
(1)プラス100に接近した後に反落
(2)プラス80以上の水準からプラス80以下に下落
(3)短期線と長期線のデッドクロス(短期線が長期線を上から下抜く)

RSI(相対力指数)の見方

RSIとは

(英)RSI / The Relative Strength Index(相対力指数)

RSIの計算方法

RSI = 値上がり幅の指数移動平均(α) ÷ (値上がり幅の指数移動平均(α) + 値下がり幅絶対値の指数移動平均(α)) × 100

見方、使い方、トレードのタイミング

  1. RSIが70%以上になると相場は天井圏と判断します。

RSIの注意点

テクニカル計算式 エクセルファイル

日経平均27915.89(+154.32)
TOPIX1939.11(+5.97)
JASDAQ164.28(-0.47)
ダウ平均32899.70(-348.58)
S&P5004108.54(-68.28)
NASDAQ12012.73(-304.16)
ドル/円130.62(-0.273)
FTSE1007614.62(+81.67)
ハンセン21653.90(+571.77)

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RSI(相対力指数)とは何か? 逆張りを行う場合には、使ったほうが良いのではないか?

この計算式は以下のことを示しています。例えば計算期間を10日間と仮定した場合、まずはこの10日間を相場が上昇した日と下落した日の2グループに分けます。そして、この10日間の変動幅を合計します。これが分母になります。次に分子ですが、分子には上昇した日の変動幅を合計します。これだけです。そのため、RSIという指標は必ず0~100の間の数値をとります。つまり、相場が上昇すればするほど、多くの投資家がその資産を購入すればするほどRSIは100に近づいていき、逆に相場が下落すればするほど、多くの投資家がその資産を売却すればするほどRSIは0に近い数値をとるようになります。
一般的には、このRSIが30を下回った場合には、相場が売られすぎなサインであり、逆に70を上回ったときには買われすぎのサインであると言われています。なので、RSIが「高くなってきたなぁ」と感じたら、今後は相場が下落するだろうから、売りポジションをとるようにしたり、逆にRSIが「低くなってきたなぁ」と感じたら今後相場は上昇するだろうから買いポジションをとるようにしたりすることができます。このようにRSIを主に利用した取引は基本的には逆張りになる傾向があります。もちろん、このRSIだけを利用して取引をするのは危険な方法になるので、やめた方が良いと思います。
ただ、移動平均線を利用した順張りの取引の場合には、ポジションを変更するサインが出た時には、ある程度底や天井から乖離した値をつけています。なので、大きな利益は獲得しにくいという特徴があります。まさに投資の格言であるように、「頭と尻尾はくれてやれ」の状況を体現した投資法です。それに対して、RSIを利用した投資法は積極的にその部分を取りに行こうとする取引です。つまり、RSIは価格に先行する指数なのです。価格に先行するからこそ、投資行動をいち早く行い誰よりも先に動きに築こうとすることができるのです。逆に、移動平均線は価格に遅行します。トレンドはある程度日数が経ってからでないと分からないので、当然と言えば当然です。
こういった投資手法は、良い面があります。もみ合い相場が続いているときにはかなり大きな効果を発揮します。逆に、移動平均線を利用した取引の場合、もみ合いが続いているときには、大きな利益が狙いにくい上に、勝つことが非常に難しいです。このように移動平均線を利用した投資手法にはないメリットがRSIを利用した投資手法にはあります。

RSI(相対力指数)の見方

RSIは英語のRelative Strength Indexの略であり、日本語で相対力指数と呼ばれています。RSIとは、過去における価格または為替相場の変動幅に対する上昇幅の割合を折れ線グラフに表したテクニカル指標です。つまり、RSIはモメンタム(値動きの強さ)を測定するオシレーター系指標です。市場が上下する可能性があるかを教えてくれるので、非常に役立つ指標として知られています。

  • RSI(相対力指数)が 70%以上のゾーンに入ることは、価格が急激に上昇したという意味であり、買われ過ぎと考えられます。 70%-100%のゾーン (買われ過ぎゾーン)は、相場が下落する可能性が高いことを示すので、売りサインと考えられます。
  • RSI(相対力指数)が 30%以下のゾーンに入ることは、価格が急激に下落したという意味であり、売られ過ぎと考えられます。 0%-30%のゾーン (売られ過ぎゾーン)は、相場が上昇する可能性が高いことを示すので、買いサインと考えられます。

中心線(50%ゾーン)のクロスオーバーのシグナル

上記の、買われ過ぎ売られ過ぎのシグナルに加えて、トレーダーは中心線のクロスオーバーとして知られているものを探すためにRSIを使用します。

上昇中心線のクロスオーバー

RSI線が50%ゾーンの下から70%ゾーンへ向けて上に交差するときに、上昇中心線のクロスオーバーが発生します。これは、上昇トレンドが出始めていることを示します。

下落中心線のクロスオーバー

RSI線が50%ゾーンの上から30%ゾーンへむけて下へ交差するときに、下落中心線のクロスオーバーが発生します。これは、下降トレンドが出始めていることを示します。

RSIの発散シグナル

発散(ダイバージェンス)は、RSIを使用する際にトレーダーがつねに捜す別のシグナルです。RSIと実際の価格動きの発散(分岐)は市場が反転する可能性が高いことを強く示します。

弱気のダイバージェンス

通貨の価格が上がり続け、RSI線が逆方向の下向きに動くときに弱気ダイバージェンスが発生します(赤色で強調表示)。弱気ダイバージェンスが発生した場合、下降トレンドの可能性が高くなります。以下のチャートからも分かるように、弱気ダイバージェンスが見られた後に下降トレンドが発生していることが分かります(黄色の矢印で表示)。

強気のダイバージェンス

通貨の価格が下がり続け、RSI線が逆方向に上昇するときに強気ダイバージェンスが発生します(青色で強調表示)。強気ダイバージェンスが発生した場合、上昇トレンドの可能性が高くなります。以下のチャートからも分かるように、強気ダイバージェンスが見られた後に上昇トレンドが発生していることがわかります(黄色の矢印で表示)。

しかし、ダイバージェンスは必ずしもトレンドを正確に示唆しているとは限らないので、売買シグナルとしてダイバージェンスを使用する際には注意する必要があります。例えば、虚偽のシグナルが、長い期間続く強いトレンドが表示されることもあるからです。予想と反する状況も生じるため、価格動向や価格のモメンタムを分析するためには、MACDやRSIなどのテクニカル指標を組み合わせることで分析の的確さを上昇させることが重要です。

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